Program Master in Computational Finance (MCF) dari School of Computing (RAF) menciptakan tipe baru pakar keuangan. Mereka menggabungkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat dengan pengetahuan keuangan tingkat lanjut.

Para penulis mempelajari proses Wiener dan integral Ito dalam beberapa detail, dengan fokus pada hasil yang dibutuhkan untuk Black-Scholes model penentuan harga opsi. Setelah mengembangkan sifat martingale yang dibutuhkan dari proses ini, pembangunan integral dan formula Ito (terbukti secara rinci) menjadi pusat, baik untuk teori dan aplikasi, dan untuk memberikan contoh nyata dari persamaan diferensial stokastik digunakan di bidang keuangan.